В феврале 1919 года Шкуро вступил в командование группой войск 1-го армейского корпуса Кавказской Добровольческой армии. Прибывшие на Дон кубанские и терские части Шкуро оказали большую поддержку донцам. Предварительным отступлением он отрезал от дивизии Красной армии, состоящей из трёх полков, обозы, утром атаковал в конном строю большевистские части, взял пять тысяч пленных. Затем ночью атаковал Горловку, взорвал железнодорожные мосты к северу от неё и захватил два бронепоезда.

При взятии Иловайской захватил в плен 1500 красноармейцев и наголову разбил конную группу Махно. За подвиги и беспримерную доблесть, по представлении командующего Добровольческой армии генерала Юзефовича, 32-летний Шкуро был произведён в чин генерал-лейтенанта и утверждён командующим конным корпусом, состоящим из двух дивизий.

Генерал А. Шкуро, прибывший в Харьков, прикладывается к кресту, лето 1919 года
Весной — летом 1919 года корпус Шкуро участвовал в боях на Украине, за Харьков, Екатеринослав. 2 июля 1919 года за героические действия, совершенные им вместе с английскими войсками, король Георг V наградил его орденом Бани. В конце лета 1919 года в ресторане харьковской гостиницы «Метрополь», напротив которой находилась штаб-квартира Командующего Добрармией, Шкуро (вместе с командующим Май-Маевским) устроил банкет по случаю присвоения ему звания генерал-лейтенанта, на банкете пела Надежда Плевицкая