Слобода Алексеевка (которая изначально называлась слобода Иловайского) была основана 4 апреля 1777 года казачьим атаманом Алексеем Ивановичем Иловайским на правом берегу реки Миус на месте владении в него речки Крынка. Вскоре атаман открыл здесь первую деревянную церковь, освящённую во имя святых Иоакима и Анны, которая была куплена на его средства и перенесена из станицы Усть-Хоперской.
В 1817 году в слободе имелось 227 дворов, число жителей составляло около 1 900 крепостных человек.
В 1818 году в слободе были проведены четыре ярмарки. 6 декабря 1821 года на средства вдовы Иловайской в слободе построена новая каменная церковь.
В 1888 году в состав территории области Войска Донского вошли Ростовский уезд и Таганрогское градоначальство, которые были объединены с Миусским округом и переименованы в Таганрогский округ. Примерно в это же время здесь начинает работу церковно-приходское училище. По новому административно-территориальному делению слобода Алексеевка теперь уже входила в состав Алексеевской волости. Дворов в Алексеевке насчитывалось 328, общее число жителей составляло почти 2 000 человек.